昨日全球资本市场暴跌,并且连带比特币下跌。比特币这一波下跌对市场造成了一定恐慌情绪,但从衍生品市场的数据来看,比特币多头后市仍有余力。

据Skew数据显示,6月份以来,衍生品交易所的比特币期权未平仓头寸持续创下历史高点,并在6月8日突破15亿美元,截至目前15.7亿美元。

比特币期权头寸大幅增加可主要归因于Deribit和CME的头寸激增。Deribit的比特币期权头寸相比于4月初增加了150%。 CME的比特币期权未平仓头寸也在6月10日创下历史新高,达3.73亿美元,而在5月初,该数值仅为1300万美元。这意味着,CME的比特币期权头寸在不到一个半月的时间里增长了26倍。

6月11日在比特币期权Deribit的未平仓头寸(11亿美元)占据最大份额,达70%以上,远远高于位居第二占比(22%)的CME。另外,Deribit上以太坊未平仓头寸也在五月份之后持续创下新高,6月10日的历史新高为1.56亿美元,6月11日为1.49亿美元。

当然,期权市场未平仓头寸可以看作一个重要的信号,但不是绝对信号,火币研习社此前一再提示,灰度的持仓模式为市场埋下风险。

Messari分析师Ryan Watkins撰文表示,此前多家分析师及媒体报道关于加密资产管理公司灰度旗下比特币信托(GBTC)的比特币自减半后的持有量有误差,虽然灰度比特币信托(GBTC)一直增持购买大量比特币,但比特币实际购买量少于此前被广泛引用的加密研究员Kevin Rooke的结论,“灰度投资在比特币第三次减半后增持的比特币数量为同期矿工开采的比特币总量的150%。”

尽管如此,灰度投资仍然是买入比特币的大机构。截止6月11日,灰度投资持有38万枚比特币,占比特币流通量已经超过2%。

Ryan Watkins表示,由于灰度比特币信托(GBTC)的结构,有多数比例是客户使用自己的BTC置换GBTC份额(Share),而剩下的才是现金入金并且实际购买BTC,部分客户在GBTC份额(Share)解锁后选择在二级市场卖出进行套利,根据这些分析,该信托实际从市场上购买大约5,683枚比特币,占减半后总共挖出的新增18,250枚比特币的31%。

数据来源:火币网 http://www.huobi.me

BTC跌破短期支撑位下沿

昨晚宏观市场进入避险状态,美股开盘后即进入大跌状态,至收盘下跌接近7%。BTC在昨日测试10000美元失败后多头撤退,币价直线下跌并于昨晚凌晨跌破9400美元支撑位。

多头在多周未能带动做多趋势突破10000美元后,多头短期撤退的概率较高。但是市场并未进入连环爆仓的崩盘状态,BTC昨晚的跌幅远小于美股,并且在今天亚洲市场反弹后今天白天弹回了9450美元分界线周末,周末可以关注是否可以站稳,如果未能站稳有机会再度进入下跌状态。

火币研习社提示,同时合约市场中持仓量只出现了小幅下降,主流交易所并未出现大规模爆仓,市场上的主力资金暂未出现恐慌盘及大规模资金撤退。

ETH现货在昨晚最低跌至225美元后迅速弹回235美元,在今天白天在逐渐收复昨晚跌幅,继续保持相对于BTC的强势。

在昨晚的大跌后,合约的溢价出现了明显的收缩,但还处于正溢价状态,火币合约的持仓量缩小不到10%。

USDT在火币全球站OTC市场的报价为7.04元,折价再度收窄。

作者简介:Cheng zhipeng,火币研习社负责人。火币研习社,专注数字资产交易市场深度研究的投研机构,聚合行业KOL。旗下有火币晚报,火币观察,火币深度等栏目。

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